TA-Lib 是量化交易里绑定程度最高的技术指标库。158 个函数覆盖技术指标和 K 线形态识别，底层 C 语言实现，Python 封装后一行代码算一个指标。做量化的人基本都绕不开它。 这篇教程覆盖从安装到实战的全部环节：两套 API 的区别和选择、核心指标的参数经验、K 线形态识别的实际用法、跟 Pandas 的集成方式，以及 TA-Lib 和 pandas-ta 的选型对比。如果你用 yfinance 获取了数据，接下来就是用 TA-Lib 把数据变成交易信号。 ...
回测报告上年化 80%、最大回撤 5%，看起来像是发现了圣杯。上线三个月，亏了 30%。这个剧本在量化圈反复上演，原因几乎都一样：回测本身就是错的。不是代码有 bug，而是回测的假设、数据、统计方法里藏着系统性的陷阱，让你以为策略有效，实际上只是在欺骗自己。 这篇文章把量化回测中最常见的陷阱按类型拆开：数据陷阱、统计陷阱、执行陷阱、心理陷阱。每个陷阱给出错误写法和正确写法的代码对比，最后附一张自查清单。 ...
做量化最怕的不是策略不好，是你根本不知道策略好不好。年化收益 30% 的策略，如果最大回撤 60%，大概率你拿不住。夏普比率 2.0 听起来很牛，但如果是靠极端行情下的几笔暴利撑起来的，Sortino 一算就露馅了。 量化交易指标不是用来装饰回测报告的，是用来帮你在上线之前，判断一个策略到底值不值得拿真金白银去跑。 ...